你好请问

嗨，从没放弃的小努力你好：

与期权相关的模拟有两种：

1. 衍生品科目这里用的是borrow money + buy stock来复制（或者叫模拟）一份call option，以此来对call option定价。随着股票价格的变动，borrow money和buy stock的数量会变化，各自会乘以概率。
2. 还可以先假设股票价格运动符合随机过程，比如符合几何布朗运动，模拟出股价的运动轨迹，再用终点的股价求出期权的payoff，然后折现回到0时刻得出期权费。这种方法叫做蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo simulation）。

如果数量部分讲的是第1种方法，那和这里就是一样的了；如果讲的是第2种，那就不一样了。

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努力的时光都是限量版，加油！