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八月的西瓜 · 2024年11月16日
B如何理解？
李坏_品职助教 · 2024年11月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目问你欧式看跌期权的价值是怎样的？B选项说欧式看跌期权的价值与无风险利率负相关。
可以看Put option的执行价值的公式：
当无风险利率r上升的时候，X/(1+r)^(T-t)变小了，所以put option exercise value变小。所以put的value与r是负相关，B选项正确。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
