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林诗雯 · 2024年11月16日
B选项，如果T-t小于1的话，这个选项是错误的？
李坏_品职助教 · 2024年11月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问你，forward合约的空头，什么时候会亏钱、
空头的价值V = FP / (1+r)^(T-t) - St。 B选项说r上升，那么无论T-t是啥样，(1+r)^(T-t) 都是变大的。所以 FP / (1+r)^(T-t)会下降，那么V会下降，空头亏钱。所以B选项一直都是正确的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
