如题 有什么区别，为什么 老师说历史模拟法也要有不同的权重 D选项，不是通过历史数据直接分布得出吗
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pzqa27 · 2024年11月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
巴塞尔II里面计算市场风险就2种方法，一种是标准法，一种是内部模型法。
标准法是把不同的市场敞口的capital直接加总，算法是asset*8%。
而内部模型法是计算VaR的。
现在FRTB中不用计算VaR了，改成计算ES了，那么ES的计算方法之一就是historical simulation，具体可以参考市场风险那门课里对VaR的历史模拟法的介绍那部分内容。 它和standardized approach 本身不是一个概念，standardized approach 是直接用RWA计算的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！