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Bamboo1001 · 2024年11月12日
00:08 (1.5X)
此处以Interest rate作为标的物的话，当r价格上涨时候，call option行权。这样的话与fixted income中讲的当价格上涨（即r下跌时候），call option不行权相反。想问下如果考试中遇到，是否在衍生品章节下使用r上涨时候call option行权，而在fixed income中，当r下降时，call option 行权？
李坏_品职助教 · 2024年11月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
在衍生品科目里，遇到interest rate option的题目，要按照r上升的时候，call option行权来处理。
这里的报价指的是利率本身，利率上升对于利率看涨期权是好事儿。
如果遇到其他科目，看清楚题目，有可能说的是债券期权（bond options）。那债券价格上涨，对于债券看涨期权是好事。但是债券价格上涨对应的是利率下跌。
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