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TanJ@FRM · 2024年11月12日
根据Risk Budgeting中给基金经理分配权重的公式，可以得出什么定性结论么？
是否可以认为基金经理的IR越高，权重就更大？（因为IR越高，说明基金经理表现越好）
李坏_品职助教 · 2024年11月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
可以认为基金经理的IR越高，权重就更大。
risk budgeting分两个步骤：首先是按照VaR做大类资产配置，各个资产大类的VaR组合起来不能超过一个阈值。然后再去看基金经理，基金经理的IR越高，越应该加大投资权重，具体计算权重的公式如下：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
