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yy · 2024年11月12日

bid-ask spread

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk


老师，为什么算lc 时，有的题spread直接就用average bid ask spread ，有的需要除midpoint of spread也就是股价

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1 个答案

pzqa27 · 2024年11月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


如果给的average bid ask spread，那么一定是百分比形式，如果给的是bid-ask 价格，则需要计算下spread，具体算法如下，需要除ask和bid的中间值。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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