Passive Equity Investing几种方法的tracking error

嗨，从没放弃的小努力你好：

我想问一下: 1.Beta Optimization 2.Partial Stratified Sampling 比如“10% Stratified sampling + 90% replication” 3.Full stratified sampling 4.Full replication 这4种Portfolio Construction方法的tracking error大小排序是？

目前原版书给的排序。

1、对于流动性差的中小盘股index：optimization的tracking error< stratified sampling的tracking error。

2、对于流动性好的大盘股index：full replication方法的tracking error最小。

因此，排序的前提是看是哪种index。

同学上面的4个，无法进行排序比较。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

他们的tracking error可否拿来和上面四种的tracking error比大小？还是说他们是完全分开的，不同的概念？

Hello，亲爱的同学~

他们是完全分开的，是不同的概念。

不会把Enhanced Index拿去和上面4种比大小。

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努力的时光都是限量版，加油！