开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

gogoog · 2024年11月11日

这里serial correlation 和 No autocorrelation有区别吗,好像都是对于残差的



3 个答案
已采纳答案

品职助教_七七 · 2024年11月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个图的意思是,如果DW检验出有序列相关,则trend model就确定不能用。此时可以考虑换成AR模型试一下,因为trend model的序列相关很可能是因为用错了模型导致的(本来应该用AR,但却用了trend)。

如果是上述这种情况,则换了正确的AR模型后,序列相关就消失了。此时就可以用AR。

但如果换成AR模型后还存在序列相关,则AR也依然不是能用的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

品职助教_七七 · 2024年11月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


trend model和AR model是两类不同的模型。前提条件都是需要没有序列相关,并不矛盾。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

品职助教_七七 · 2024年11月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


没区别。no autocorrelation就是no serial correlation。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

gogoog · 2024年11月12日

那为什么无序列相关的情况下用trend model,然后AR模型中又要求无序列相关,不是自相矛盾吗

  • 3

    回答
  • 0

    关注
  • 52

    浏览
相关问题