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過過過 · 2024年11月11日

NO.2023100703000062

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
年利率转为每日利率，公式得再除个252
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1 个答案

pzqa39 · 2024年11月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


答案中最后已经转化了：1-day price volatility of TUV 0.12/sqrt(252)

ꭤ*S*Dp*σ*sqrt(1/T) = (2.326)*(52)*(15,000)*(0.12/sqrt(252)) = USD 13,714.67 



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努力的时光都是限量版，加油！

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