Kiko_品职助教 · 2024年11月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
基础班讲义81页。关于投资目标中的风险目标。通常有绝对和相对的方式。相对风险一般都有个benchmark或者说基准做对比。比如说跟踪风险tracking risk，就是一个股票投资组合以某个股票指数为基准，跟踪风险可以体现为投资组合收益率与基准指数收益率之间的差异波动程度。如果投资组合的收益率波动与基准指数的收益率波动差异较大，那么跟踪风险就较高。所以这道题选Btracking risk。
A选项VaR属于衡量下行风险。C选项standard deviation属于绝对风险。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！