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必过薇 · 2024年11月09日
品职助教_七七 · 2024年11月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
Factor A的ARCH成立，就说明下述方程是成立的，a1≠0。
所以，εt的平方就取决于εt-1的平方。
上述ARCH模型是教材做了简化处理后的模型。处理后，εt的平方就为本期残差的平方项，εt-1的平方 为上一期残差的平方项。由此可得出C选项的结论。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
