嗨，爱思考的PZer你好：
题目问你，利率互换可以看做一系列远期合约（一系列FRA合约）的组合，需要满足什么条件？
利率互换合约在期初0时刻的价值为0，所以组合成利率互换的各个FRA合约，其价值组合起来也应该是0，A正确。
由于利率互换包含很多不同时刻的现金流交换，所以FRA合约应该是用不同到期日的合约，B错误。
只需要保证0时刻的FRA组合起来的价值为0即可，不需要保证在每个现金流交换日都等于0，C错误。
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