可以解释下 为什么选A么
品职助教_七七 · 2024年11月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
用IR× √active risk squared可以算出D的active return为0.0432；G的active return为0.0186。所以D的active return确实更大；
与stock selection关联的是active specific risk。G的active specific risk占75%，所以G的active return和active risk都源自于stock selection。
对于有完整答案解析的题目，提问请具体说明解析里不理解的地方。
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