这道题为什么选A呢 不是很理解这类题目怎么思考
李坏_品职助教 · 2024年11月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
关键词就是一句话：
spencer认为现在SP500指数期权的隐含波动率过高了，那也就是他认为现在SP500期权被严重高估，期权的市场价格过高。那怎么办？肯定是要卖出高估的资产，也就是short options。
三个选项里只有A是符合short options的操作，如果未来波动率收敛，符合Spencer的预期，那么按照A选项的操作可以稳稳收获两份期权费收入，所以A是对的。
B和C都不是纯粹的short options，错误。
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