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Rachel杏怡 · 2024年11月07日
想问一下 为啥 VaR 的 公式 就是 -1·645 这块 ， 有时候减 有时候加呢 ？ 怎么样判断 ？ 还有求 std dev 的那个公式 也是 ， 在减去 2倍 Var 1 Var 2 ， 为啥前面的那个符号 有时候加 有时候减呢 ？
pzqa27 · 2024年11月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个跟所画出的分布有关，如果你画出的是收益分布，那就用收益的均值-Z*σ，如果画出的是损失的分布，那么用损失的均值+Z*σ。这个题给的是return的平均值，所以用的是减号，因为VaR本身是用于计量损失的分布的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
