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飞天小猪77 · 2018年10月07日

问一道题：NO.PZ201710020100000108 第8小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：为什么不选A？Exhibit 3提供的是90天的Libor，不是expected change

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1 个答案
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源_品职助教 · 2018年10月07日

   在UNCOVERED  IRP理论下国ibor的差本身可以代表了两国预期汇率的变化。

注意到之所以不选A是因为只有套利机制的约束，COVERED IRP才成立。想要套利机制成立，必须要有套利工具，远期或者期货。题目中并没有提供相关工具的表述。

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2019-12-19 17:24 1 · 回答

第8小题，uncovereinterest rate parity不是在短期不成立吗，为什么用这个来估计远期利率啊？

2019-12-16 16:53 1 · 回答