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点点男 · 2018年10月07日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师，麻烦问一下为什么答案A不对呢？如果net asset-liability position是0的话，那么日元的波动率大小对于汇率风险不是没有影响的吗？
orange品职答疑助手 · 2018年10月07日
同学你好，如果仅仅只有asset = liability，因为asset和liability中都既有美元、又有日元，在现在的汇率下，他们是平衡的；但当汇率一旦发生变化，公司原先的资产、负债就会因为美元与日元汇率的变化而发生改变。只要当日元资产与日元负债不相等时，就会存在汇率风险，这正是D的内容。
我觉得ABC好像都会有利率风险呀，能下每个吗？
老师，可以一下答案吗，这是 哪部分的知识点呢？
