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家家 · 2018年10月07日

问一道题：NO.PZ2016082403000092

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么用ED不用MD呀？而且用ED时，根据公式，不是要乘以2*deltay吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月07日

因为有含权债，所以用effective duration。

求effectiveD的时候需要算两个变化然后相减，再除以二得到的，

但是使用duration的时候不用再乘以2了，直接用就行。

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