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糖心 · 2024年11月02日

为什么parametric method不适用呢?


你好,

我认为这道题非常难选择。我觉得parametric方法也可以,volatility变大,就把参数sigma变大一些呢?

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年11月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


Parametric method中没有“把参数sigma变大一些”这个步骤。例如应变大多少?依据是什么?预测的手段等等都不是这种方法里需要处理的内容,至少在CFA的范畴内,Parametric method只能处理稳定的sigma。

遇到不稳定的sigma,直接使用蒙特卡洛模拟来模拟不同情况下的sigma就可以了,这是最优的选项。

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