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yanan · 2024年10月31日

二级公式配套练习答案解析

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

第33面求asset value的波动率，这个N（d1）是用0.7%除以0.01%来替代的吗

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1 个答案

pzqa27 · 2024年11月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


嗯， N（d1）本身也是option的delta，所以可以用delta的定义式来计算。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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