麻烦老师帮忙解答下这道题，谢谢啦，另我感觉官网的Mock题稍微有点偏一些小知识点多一些，反而老师上课划重点的知识点占比不大，想问下真题会比mock简单一些吗？
李坏_品职助教 · 2024年10月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题关键信息是：the implied volatility of options are too high。
这句话说明当前市场上，期权的隐含波动率高于正常水平，也就是这些期权被严重高估了。
波动率具有均值回归的特征，所以后期的波动率会收敛。那么我们需要通过做空期权来达到“做空波动率”的效果。
那也就是A选项所说的sell call and sell put。
真实考试的难度略低于MOCK, 偏题的比例很少。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！