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最爱吃排骨 · 2024年10月30日
00:27 (2X)
不是对冲掉2/3的market exposure吗？为什么是2/3的系统性风险？？
pzqa27 · 2024年10月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为这里用的对冲工具是S&p500的futures，而不是 mid-to-large cap equity 的futures，并且题目说了是为了“locking the profit form a recent market rally”， 那么就是不想受到市场的影响，所以调整的是beta。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
