EmilyZhou · 2024年10月24日
NO.PZ2023021601000017
问题如下：
With respect to the mean–variance theory, the optimal portfolio is determined by each individual investor's:
选项：
A.risk–free rate.
B.borrowing rate.
C.risk preference.
解释：
Each individual investor's optimal mix of the risk–free asset and the optimal risky asset is determined by the investor's risk preference.老师麻烦解释下这道题
Kiko_品职助教 · 2024年10月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目问的是最优组合由什么决定。最优组合是Rf和market portfolio的组合，是根据投资者的风险偏好来确定的。不同的投资者具有不同的风险偏好，风险厌恶程度高的投资者会倾向于给Rf更高的权重，而风险偏好较高的投资者可能会给market portfolio更高的权重。所以最优投资组合是由每个个体投资者的风险偏好决定的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
EmilyZhou · 2024年10月25日
这些组合都是在CAL上吗？
