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12345678wdv · 2024年10月23日

为什么老师讲的是利率下跌1.2% ，题目中不是说increases by 1.2%的吗，同时，为什么是 -1.2%

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 03:53 (1.5X) 




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1 个答案

pzqa39 · 2024年10月23日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这里老师应该是说错了，但是这个答案是没有问题的


原始的S是15

asset减少了15，liability减少了12.5*1.2%*85=12.75。

S变成了（100-15）-（85-12.75）=12.75.

△S=12.75-15 = -2.25


我们可以这样去想：利率上升，liability下降，liability少了surplus就大了

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努力的时光都是限量版，加油！

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