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12345678wdv · 2024年10月22日

为什么是1.96,而不是1.645

NO.PZ2023101902000060

问题如下:

A manager who obtains an average alpha of 2.5% with a tracking-error of 4%. If he wish the result to be significant to 95%, how many years it is necessary to observe the portfolio return?

选项:

A.8.8 years B.9.8 years C.10.8 years D.11.8 years

解释:


如题

1 个答案
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pzqa27 · 2024年10月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个题的alpha是服从正态分布,题目说了“ he wish the result to be significant to 95%”,那么均值的左侧和右侧未包含的概率都是2.5%,所以对应的分位点是1.96

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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