为什么是B？解析没懂
李坏_品职助教 · 2024年10月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
本题问你，当满足什么条件时，欧式看跌期权的价值与剩余期限负相关？
绝大部分情况下，期权都是和剩余期限正相关的，就是到期日越远的期权越值钱。但是看跌期权例外，如果股价现在已经跌到0元，不可能更低了，此时看跌期权的内在价值达到最大值（deep-in-the money，B选项），如果立刻行权那才是最佳选择。但是欧式看跌期权无法提前行权，只能白白浪费这个机会，所以此时的剩余期限反而是个累赘，是和欧式看跌期权的价值负相关。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！