如题。我自己算的时候是老老实实把put call parity 给列出来了，还把远期的价格给加上了，不管咋说是算对了，但是合成远期的道理没想明白~
李坏_品职助教 · 2024年10月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
你把看涨期权多头的payoff图形，与看跌期权空头的payoff图形结合起来：
红色虚线是卖出看跌期权，黑色虚线是买入看涨期权，最后的实线部分是组合起来的forward。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
刘美 · 2024年10月20日
惊呆，我记忆力感觉没有forward的图形呢
刘美 · 2024年10月20日
forwad图形和现货图形一样，只是差一个折现
刘美 · 2024年10月20日
这道题里远期价格刚好＝期货执行价格所以才可以直接消掉，如果这两个价格不相等，还是应该用put call parity的公式列出来求解，是不？