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三言午寺 · 2024年10月18日
11:54 (2X)
请问老师可不可以这么理解：
0时刻求定价，t时刻求value。不管是定价还是value，公式都是一样的，只不过定价是向上箭头等于向下箭头，而求value是向上箭头减向下箭头？payment amout也是求value？
李坏_品职助教 · 2024年10月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
没错。定价的特点是0时刻的向上箭头必须等于向下箭头，这样对交易双方才公平。
求value是向上箭头 - 向下箭头，这个可正可负。
FRA的payment amount类似于value的计算过程，把两个箭头作差之后，从t=9折现到t=6，也就是折现的时间是90/360。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
