correlation risk

嗨，从没放弃的小努力你好：

correlation risk 是指资产相关性变化带来的额外风险，尤其是在资产之间的相关性在市场波动时突然上升，使得分散化策略失效的风险。

当市场比较温和的时候，各个资产的correlation保持比较稳定的情况，但是当市场危机的时候，各个资产之间的correlation 陡然上升，最坏时达到1，此时分散化失效，因此D选项不对。

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