SCAP和 CCAR压力测试的区别是什么

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SCAP（Supervisory Capital Assessment Program）和CCAR（Comprehensive Capital Analysis and Review）是美国金融监管部门对大型银行进行的两种压力测试，虽然它们有一些相似之处，但也有显著的区别：

  - **SCAP**: 是在2009年全球金融危机期间推出的，旨在评估美国大型银行的资本充足情况，以确保这些银行能够承受进一步的经济下行压力。它是在金融危机中作为一次性的应急措施，用来恢复市场信心和稳定金融系统。

  - **CCAR**: 是美联储在SCAP之后建立的更为常规的压力测试框架，始于2011年，目的是评估银行在经济压力下的资本规划、资本充足性以及资本分配政策。

  - **SCAP**: 主要目的是确定银行是否在经济下行中有足够的资本，以防止倒闭，并确定需要多少额外资本来增强它们的资本缓冲。其重点是评估银行在极端经济情境下的损失吸收能力。

  - **CCAR**: 不仅评估资本充足性，还包括对银行的资本规划流程进行审查，确保银行能够合理安排资本分配（如股息发放和股票回购）。CCAR还审查银行管理层的资本决策能力。

  - **SCAP**: 是一次性的压力测试，于2009年进行，之后没有再重复。

  - **CCAR**: 是一个年度测试，每年都会进行，作为美联储监管过程的一部分。

  - **SCAP**: 针对美国最大的19家银行（总资产大于1000亿美元）。

  - **CCAR**: 涉及更多的银行，最初也专注于大型银行，但后来扩展到更广泛的银行体系，涵盖总资产大于500亿美元的银行。

  - **SCAP**: 使用了两个主要情景：“基准”情景和“更严峻的”情景，主要聚焦于经济进一步恶化的可能性。

  - **CCAR**: 包含更多的情景，包括基准情景、不利情景和非常不利的情景。银行还必须设计自己的内部压力测试情景。

  - **SCAP**: 结果显示有10家银行需要增资，总计约750亿美元，之后美国政府通过多种方式帮助银行补充资本。

  - **CCAR**: 不仅是诊断工具，还决定银行能否执行资本分配计划（如股息或股票回购）。如果一家银行未能通过CCAR测试，美联储可能要求它修改其资本规划或限制其资本分配。

总结来说，**SCAP**是危机时期的应急措施，专注于评估银行在危机中是否需要额外资本，而**CCAR**是更广泛的年度监管框架，关注银行在经济压力下的资本规划和资本充足性。

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