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才小迷 · 2018年10月02日

pz2016021706000029国家风险怎么算的?

国家风险不是2 % 为什么+5%?
1 个答案

发亮_品职助教 · 2018年10月02日

这道题的国家风险直接给定了是5%。所以计算的时候直接代入。

需要注意的是国家风险和Market premium一样,属于emerging market股票的equity premium因此应该在beta后的括号里面。如下:


计算Country Risk Premium有一个公式:

债券息差Spread的计算:假设美国10年国债收益率5%;中国10年10%,那么前面的Spread是5%。

中国A股指数年化波动率假设40%,中国10年期美元计价国债年化波动率假设18%。

代入就是:5%×(40%/18%)

这道题如果没有给5%的国家风险,给了其他数据,要计算CRP就按上面原理

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