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Moon · 2018年10月02日

问一道题：NO.PZ2016062402000027

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问这道题的考点是什么？公式是什么？

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3 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月02日

同学你好，这个就是 蒙特卡洛模拟里dS = uSdt+ σSdz这个公式的应用。代入本题数据，得到 dS = 0.14*S*ε*根号下0.01 =0.014*S*ε 。也就是说，
S1 = S0 + dS1 = S0 + 0.014*S0*ε = S0*(1+0.014*0.263)，然后S2=S1 + dS2。
本质就是一个递推式。

Moon · 2018年10月02日

谢谢您！

XP · 2020年05月10日

为什么dz=ε*根号下0.01？ 老师讲课的时候不是说dz=ε*σ吗？

XP · 2020年05月10日

我知道了，不用回答了，谢谢。

orange品职答疑助手 · 2018年10月17日

@wuwarm

dS = 0.14*S*ε*根号下0.01 =0.014*S*ε 这个是连一起的，原答案中换行了

S1 = S0 + dS1这个是递推式呀，一步一步往下推的（这里的dS1也就是△S1）。 

wuwarm · 2018年10月16日


根号下0.01 =0.014*S*ε 。也就是说，
S1 = S0 + dS1

老师，这个“根号下0.01 =0.014*S*ε”能解释一下怎么来的吗？还有下一句“S1 = S0 + dS1”？过程还是没看懂。



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NO.PZ2016062402000027问题如下 Suppose you simulate the pripath of stoHHF using a geometric Brownimotion mol with ift μ = 0, volatility σ = 0.14, antime step Δ = 0.01. Let StS_tSt​ the priof the stotime t. If S0S_0S0​ = 100, anthe first two simulate(ranmly selecte stanrnormvariables are ε1\varepsilon_1ε1​ = 0.263 anε2\varepsilon_2ε2​ = -0.475, whis the simulatestopriafter the seconstep?96.79 99.79 99.97 99.70 The process for the stoprices hmeof zero anvolatility of σ△t=0.14×0.01=0.014\sigma\sqrt{\bigtriangleup t}=0.14\times\sqrt{0.01}=0.014σ△t​=0.14×0.01​=0.014, Henthe first step is S1=S0(1+0.014×0.263)=100.37S_1=S_0{(1+0.014\times0.263)}=100.37S1​=S0​(1+0.014×0.263)=100.37. The seconstep is S2=S1(1+0.014×−0.475)=99.70S_2=S_1{(1+0.014\times-0.475)}=99.70S2​=S1​(1+0.014×−0.475)=99.70请问这道题是哪个知识点

2022-11-18 15:22 4 · 回答

NO.PZ2016062402000027问题如下Suppose you simulate the pripath of stoHHF using a geometric Brownimotion mol with ift μ = 0, volatility σ = 0.14, antime step Δ = 0.01. Let StS_tSt​ the priof the stotime t. If S0S_0S0​ = 100, anthe first two simulate(ranmly selecte stanrnormvariables are ε1\varepsilon_1ε1​ = 0.263 anε2\varepsilon_2ε2​ = -0.475, whis the simulatestopriafter the seconstep? 96.79 99.79 99.97 99.70 The process for the stoprices hmeof zero anvolatility of σ△t=0.14×0.01=0.014\sigma\sqrt{\bigtriangleup t}=0.14\times\sqrt{0.01}=0.014σ△t​=0.14×0.01​=0.014, Henthe first step is S1=S0(1+0.014×0.263)=100.37S_1=S_0{(1+0.014\times0.263)}=100.37S1​=S0​(1+0.014×0.263)=100.37. The seconstep is S2=S1(1+0.014×−0.475)=99.70S_2=S_1{(1+0.014\times-0.475)}=99.70S2​=S1​(1+0.014×−0.475)=99.70 老师您好，如果u不等于0，怎么求？t = u*S*+Starviation * St*

2022-04-14 02:13 1 · 回答

NO.PZ2016062402000027 ift term的计算不懂，题目中给的0，为啥计算机过程中显示1？

2021-09-23 05:48 1 · 回答

请问，本题中的波动率是什么时间跨度？t=0.01是什么时间跨度？

2019-09-20 22:38 1 · 回答

有对应的课件页数和截图吗？没找到呀

2019-04-14 21:46 1 · 回答