基础课的例题里面老师说如果是离散型的历史数据，算95%的时候就是用最大的5和6算数平均，但是这道题里面又说直接用第5大损失，到底是用那种方法？
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李坏_品职助教 · 2024年10月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
原来是100天的数据，现在又新增了10天的数据，我们需要剔除距离现在最远的10天的数据，所以依然是100天的数据计算VaR。
100 * 5%恰好是等于5，所以直接选第五大损失即可。
如果这里是一共110天的数据，那么要去找第5.5个损失，那也就是第5个损失与第6个损失求average。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
皓皓心 · 2024年10月14日
我知道天数是用100天，但是在基础课P348那里，老师说如果离散型的话因为两边都是各50%的概率，所以要用第五和第六的平均，考试的时候应该用哪种算法？