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miaow8844 · 2024年10月11日
可以解释一下risk-free影响option价格的逻辑吗？
李坏_品职助教 · 2024年10月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
可以直接看BSM定价公式：
对于看涨期权来说，无风险利率上升，导致X * e^(-Rf*T)变小，那么看涨期权公式的 - X * e^(-Rf*T)变大，所以C整体变大。
对于看跌期权，无风险利率上升，导致e^(-Rf*T)变小，所以P整体变小。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
