开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

johnny · 2018年10月01日

问一道题：NO.PZ2018062016000057 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

kurtosis=3难道不是正态分布吗？为何不是选A？？


添加评论
2 个答案

星星_品职助教 · 2021年08月16日

@Emma

如图。参见第二个reading描述性统计部分。

菲菲_品职助教 · 2018年10月01日

同学你好，你可能看混咯，这边不是kurtosis=3而是Excess kurtosis=3哦。正态分布的Excess kurtosis=0。

Emma · 2021年08月16日

excess kurtosis在讲义的哪里有出现？

  • 2

    回答

  • 2

    关注

  • 790

    浏览
相关问题

NO.PZ2018062016000057 more peake have thinner tails. B is correct. Excess kurtosis is positive means kurtosis is larger th3 anthe return stribution is more peakethnormstribution. A的前面两个数据有用吗？

2022-01-13 15:07 1 · 回答

NO.PZ2018062016000057 左偏分布的图形，右边的尾巴不是更小吗？C怎么理解？

2021-12-04 15:09 1 · 回答

刚刚写错了，我想说的是，C 为啥不对啊？Skewness 如果不是 0，不管是正的还是负的，不是应该朝左或者朝右扭曲了么？这样的扭曲会造成thinner tail？

2020-10-07 11:00 1 · 回答

B 为啥不对啊？Skewness 如果不是 0，不管是正的还是负的，不是应该朝左或者朝右扭曲了么？这样的扭曲会造成thinner tail？

2020-10-07 10:54 1 · 回答