2.2題的c選項，不能理解為short position本來就事在價格下降的時候賺錢嗎？
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李坏_品职助教 · 2024年09月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
经典题2.2，这道题问你：什么情况下，forward contract的short position会出现亏损？
short position有亏损对应的情况是，现在的forward price Ft(T)大于期初的forward price F0(T)。就是远期价格上涨了，这样空头会亏钱。
C选项说的是，forward price在下降，这样的话short position应该是赚钱的，所以C不对。
B选项说无风险利率上升，由于F = S * (1+r)^T，r上升了，远期价格F也上升。所以B是对的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！