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EVIE · 2024年09月29日
这里算MD的时候，用MacD/1+y，不明白这里的y为什么用5%/2，为什么是5%？因为题目说y由5%到6%，为什么不用6%？
吴昊_品职助教 · 2024年09月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
1、题目说的是if the yield rises from 5% to 6%，意思是现在真实的利率是5%，假如未来涨到6%的话……所以计算ModDur应该是用现在的真实利率5%
2、现在债券是半年付息一次的，分母中除以的是一期的利率，所以我们要去年化，即5%/2=2.5%
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
