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最爱吃排骨 · 2024年09月28日
21:36 (2X)
1.8-2.25这算出来不是个附属么，怎么得出正数结论的？？
品职答疑小助手雍 · 2024年09月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
作为pay fix方，利率下降了亏钱所以计算得到负数没毛病。
不过这题不是问这个银行要付出多少钱，只是为这个FRA结算的价格，即需要付多少钱把FRA结算掉，无关谁付钱，所以就不管正负号了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
最爱吃排骨 · 2024年10月09日
这个理解了，但是又有了新问题，为啥除以1.8%而不是2.25%呢？我的难道不是除以市场利率吗？1.8%是个浮动啊，市场利率不应该是fix的2.25吗？
pzqa27 · 2024年10月18日
是的
最爱吃排骨 · 2024年10月18日
好的，谢谢
pzqa27 · 2024年10月09日
floating rate是随行就市的利率，而fixed rate 2.25%是FRA在期初就签订好的利率，并不会随行就市发生变化，因此对未来现金流进行折现的时候，应该是用随行就市的利率18%来进行折现。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
所以2.25%是FRA利率，1.8%才是市场利率？
