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Lich · 2024年09月14日
CFA中学的arch模型是不是对应FRM的garch(1,1)呢
李坏_品职助教 · 2024年09月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不是的。
ARCH模型：
ARCH是用u_n-1的平方来去预测σ的平方。
而GARCH模型（以GARCH(1,1)为例）：
GARCH是同时引入了u_n-1的平方以及σ_n-1的平方。所以是GARCH（1,1）比ARCH模型多了σ_n-1的平方。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
