这里为什么不能用(1+b^2)*variance这个公式？

我看了那个视频，这两个式子完全是两个推导角度。

Var02=2(1+ρ)*Var01是根据收益率之间自相关性直接计算的。

两期的方差=(1+b^2)*variance这个是从两期价格差异的AR模型推导计算的。

两个式子都没错，只能看题目直接给的什么条件了。

本题给autocorrelation 就用第一个，给了自相关的系数b就用第二个。

嗨，努力学习的PZer你好：

如果有错误可以指出，看不懂的可以追问。

4等差评的原因请明确指出，也方便我们改进。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

何老师讲的那个式子主要应用于收益（率）的波动的计算。

(1+b^2)*variance这个式子用得很少，推导过程是用于价格差异的计算。

而求var这个概念主要还是收益（率）波动的概念的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！