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陶朱朱 · 2024年08月27日

异步性的后果其二没有理解

 16:44 (2X) 


关于asynchronous的后果:it distorts measured correlations and induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously.应该是“①扭曲相关性和②诱发数据的关系(如果synchronous则这种关系可能不存在)。”针对②我理解是会高估correlation? 何老师对②的说法是”correlation可能不存在“是接着①说的,而没有对后果②解释说明。

5 个答案

笛子_品职助教 · 2024年08月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我理解这句话是:异步性扭曲了测量的相关性,并导致了如果同步测量数据可能不存在的关系。也就是异步性会引发关系,是我翻译理解错误?请解答一下谢谢

Hello,亲爱的同学~

异步性扭曲了测量的相关性。同学的这句翻译正确。

并导致了如果同步测量数据可能不存在的关系。同学的这句话字面翻译正确。

也就是异步性会引发关系。同学的这句话,是对上一句字面翻译的理解。虽然同学的翻译是正确的,但同学的理解是不正确的。

正确的理解是:异步性测量的数据关系,会与同步性测量的数据关系不一样。

具体如何不一样,要看我们衡量的是哪种relationships。

具体到中美股市的correlation,结论是:异步性(例如中美股市1分钟收盘价)没有相关性,而同步性(例如中美股市日线收盘价)有相关性。


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陶朱朱 · 2024年08月28日

我理解这句话是:异步性扭曲了测量的相关性,并导致了如果同步测量数据可能不存在的关系。也就是异步性会引发关系,是我翻译理解错误?请解答一下谢谢

笛子_品职助教 · 2024年08月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请解释下异步性这句话:induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously.谢谢

Hello,亲爱的同学~

含义是:如果数据存在异步性,数据之间的相关性可能不存在。

举例来说:同一个日期,中国股市的每1分钟的收盘价数据,与美国股市的每1分钟收盘价数据,没有相关性。

数据计算出来的相关性,确实是没有的。

但中美股市之间,真的完全没有一丝一毫的相关性吗,现实是,它们有一定的相关性。

这就是异步性对相关性的distorts。

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努力的时光都是限量版,加油!

陶朱朱 · 2024年08月28日

 请解释下异步性这句话:induces relationships that might not exist if the data were measured synchronously.谢谢

笛子_品职助教 · 2024年08月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

异步性是指数据的时间不一致。

例如,都是8月28日的交易数据,但中国的交易时间在北京时间的白天,美国的交易时间在背景时间的晚上。

所以我们如果看8月28日,中国的高频交易数据,与美国的高频交易数据,由于时间不同,这两组数据之间的相关性很低或者说不存在相关性。

但事实上,中美股市是相互影响的,两者有一定相关性。

数据里算出来的相关性很低,而事实上两者有相关性,因此属于低估correlation。

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