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Bin · 2024年08月25日
我理解分子的MRR是A时间点，时间为B-A的bond的市场利率，这样说对吗？分母的是什么呢？
30:06 (2X)
李坏_品职助教 · 2024年08月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
MRR是你说的那个意思。
分子和分母的MRR意思是一样的，都是B-A的市场利率（有时候题目也会说成是libor）
比如这个例题里面，A=3个月，B = 4个月，FRA的期限是1个月（B-A = 1个月）。
此处分子的MRR是在A时刻为期1个月的市场利率，而分母指的也是这个利率。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
