开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

albee · 2024年08月22日

为什么put option会降低eff duration来着。。

  1. CFA I
  2. Fixed Income



添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2024年08月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为putable bond在利率上升债券价格下降（下降到低于行权价格）时，投资者有权以行权价格把债券卖会给发行人，那这bond就直接期限和duration都归零了。所以利率上升环境下，effective duration会比不含权bond缩短。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 57

    浏览
相关问题