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二三六七七九九 · 2018年09月22日

frm2 投资风险

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
CVAR的计算，为什么老师从来没提过用ρ*VaRi计算只提了用β计算？MVaR不是有用β和ρ的两个公式吗
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年09月23日

通过mvar都可以乘以Pi推出cvar的，用beta用相关系数都可以推出，讲义上没把带相关系数的公式列出来，老师讲的时候带了一句的。

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