李坏_品职助教 · 2024年08月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
本题给出的price代表的是期权在买到手里那个时刻（0时刻）的value，但本题是问在期权到期日的value以及标的资产的价格问题，所以题目的option price 24.7没有用。
期权的value = exercise value + time value，由于此题已经是在到期日，所以time value = 0.
所以期权在到期日的value 47.6= exercise value = price of underlying - 650, 所以price of underlying = 697.6
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！