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dgazyw · 2024年08月17日
公式：excess return=credit spread-（effspreadDur×△spread）-POD×LGD
如上公式。如果投资期为6个月，POD×LGD需要乘以0.5吗？
公式密钥上写如果0时刻发生瞬时改变，不用乘以，什么原因？
到底要不要乘以0.5？
发亮_品职助教 · 2024年08月17日
t=0只影响spread0，不影响PD×LGD
t=0.5的时候，Spread0和PD×LGD都需要额外乘以0.5
hyi725 · 2024年08月17日
POD×LGD需要乘以0.5吗？
需要！！
