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binger · 2024年08月16日

套利

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这个题我的计算过程正确吗

2 个答案

wq_品职助教 · 2024年08月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


进行套算的步骤如下:

在苏黎世市场,将100万GBP兑换成FRF:100万GBP × 2.2980FRF/GBP = 229.80万FRF

将229.80万FRF带到纽约市场兑换成USD:229.80万FRF ÷ 1.5760FRF/USD = 145.83万USD

将145.83万USD带到伦敦市场兑换成GBP:145.83万USD ÷ 1.4495USD/GBP = 100.61万GBP

通过以上套算,本金100万GBP最终得到100.61万GBP,存在套利机会,套利收益为100.61万GBP - 100万GBP = 0.61万GBP。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

wq_品职助教 · 2024年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学好,

这道题首先问是否存在套利机会,最完整的步骤我们需要将三个市场的汇率统一换成直接标价法或间接标价法,计算出来三个市场套算出来的汇率,比较一下是否存在套利机会~~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

binger · 2024年08月19日

那我这过程到底是不是正确的喔

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