嗨，努力学习的PZer你好：
这道题特殊一点。因为题目中说了，这个组合是在CML上面的，也就是跟market portfolio是一条线，所以ρ=1。（CML线上的点，其收益和风险特征会紧密跟随市场组合，两者之间呈现完全正相关，所以相关系数为 1 ）。然后用beta和ρ的计算公式就可以求beta了。之后再把beta带入到CAPM计算公式中，就能求expected return了
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