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candy · 2018年09月19日

问一道题：NO.PZ2016082403000040

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问 1-year forward rate one year 以及two year。。。是什么意思啊，这种表述。讲义上表述远期一般是 1year forward rate in 2 year，不是一般这样吗

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月19日

同学你好，这个表述的本质其实是一样的，比如说2year forward rate one year from today 就是一年以后开始的，为期两年的远期利率。 in 1 year 就相当于是一年以后。

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2018-04-19 15:44 1 · 回答

我可以这样算么1年的forwarrate one year7%*2-4.5%=9.5%1年的forwarrate 2 year=（9%*3-4.5%）/2=11.25%2年的forwarrate 1year=9%*3-7%*2=13%

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